Моделирование РЦБ (Вар. 3) – Решение задачи

Содержание

В наличии также имеется другой решенный вариант данной работы:
https://sdal5.ru/works/economic/modelirovanie-rcb-var-5--reshenie-zadachi/

Вариант 3.
Ожидаемая доходность рыночного портфеля Em = 13 %, а стандартное отклонение его доходности = 23 %. Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 7%.

Вы можете убедиться в качестве данной работы: