Эконометрика Вариант № 13 – Решение (+ файл с расчетами в Экселе)

Содержание

Имеются данные о деятельности крупнейших компаний в течение 12 месяцев. Известны – чистый доход У (у.е.)и оборот компании Х(у.е.)

Предполагается, что генеральное уравнение регрессии – линейное. Для исходных данных, приведенных в задаче, требуется:
Построить поле корреляции (на отдельном листе), сформулировать гипотезу о форме связи и построить эмпирическую линию регрессии (линию тренда).
Найти оценки b0 и b1 параметров модели парной линейной регрессии.
С надежностью 0,95 проверить значимость оценок b0 и b1 теоретических коэффициентов регрессии с помощью t-статистики Стьюдента и сделать соответствующие выводы о значимости этих оценок.
С надежностью 0,95 определить интервальные оценки теоретических коэффициентов регрессии.
Определить коэффициент детерминации R2 и коэффициент корреляции rxy сделать соответствующие выводы о качестве уравнения регрессии.
Проверить при уровне значимости 0,05 значимость уравнения регрессии с помощью F статистики Фишера и сделать соответствующие выводы о значимости уравнения регрессии.
Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнения регрессии.
Рассчитайте прогнозное значение результата Yp, если прогнозное значение фактора Xр увеличится на 15% от его среднего уровня.
С уровнем значимости 0,05 определить интервальную оценку условного математического ожидания Уp для вычисленного Хp.
С надежностью 0,95 определить доверительный интервал значения Уp для вычисленного значения Хp.
Найдите основные регрессионные характеристики используя функцию Регрессия (У, Х) из надстройки "Анализ данных". Уровень надежности установить 95%. Запомните (или подпишите) основные характеристики регрессии.

Вы можете убедиться в качестве данной работы. Часть контрольной представлена ниже: