Вариант 1 Решение Задание № 1. На основе данных, приведенных в таблице 1, требуется: 1. Построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного

Содержание

Задание № 1.
На основе данных, приведенных в таблице 1, требуется:
1. Построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного , другой - результативного . Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и коэффициент детерминации. Сделать выводы.
3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и коэффициента корреляции с уровнем значимости 0,05.
4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата Y при прогнозном значении признака-фактора X, составляющим от среднего уровня X. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.
5. Дать оценку полученного уравнения с помощью общего F-критерия Фишера.
Таблица 1 Исходные данные

№ наблюдения	Собственные оборотные средства, млн. руб.	Балансовая прибыль, млн. руб.
1	1011	107
2	799	102
3	995	107
4	1243	122
5	1507	108
6	947	108
7	1015	97
8	1169	109
9	1051	101
10	1372	116
11	1463	113
12	684	112
13	1251	106
14	1376	111
15	1193	113
16	1386	122
17	1631	118
18	1735	119
19	1181	102
20	922	100
21	1281	103
22	1333	113
23	1632	124
24	635	95
25	949	102
26	788	112
27	1728	124
28	1773	116
29	1679	118
30	1085	100
31	1214	99
32	1422	107
33	523	87
34	1025	109
35	1083	106
36	1466	113
37	1642	123
38	387	82
39	704	104
40	1177	112
41	1792	116
42	2072	106
43	1178	120
44	1304	105
45	1308	114
46	1416	107
47	1185	115
48	1220	96
49	1311	104
50	1288	108
51	918	102
52	809	102
53	1188	120
54	1394	106
55	1435	114
56	1514	112
57	1577	112
58	1579	122
59	1210	122
60	1448	108
61	1468	114
62	1661	113
63	989	108
64	1007	102
65	1030	112
66	1099	113
67	1197	110
68	1386	107
69	1498	117
70	1672	120
71	484	93
72	1060	89
73	1612	118
74	1120	103
75	947	98
76	1102	95
77	1302	106
78	1477	123
79	820	110
80	1231	104

Решение

Задание № 2.
На основе данных, приведенных в таблице 1 Приложении и соответствующих Вашему варианту (таблица 2 Приложение А), требуется:
1. Построить уравнение множественной регрессии. Для этого, оставив признак-результат тем же выбрать несколько признаков-факторов из таблицы 1 Приложения А (границы их наблюдения должны совпадать с границами наблюдения признака-результата, соответствующих Вашему варианту). При выборе факторов нужно руководствоваться как экономическим содержанием, так и формальными подходами (например, матрица парных коэффи¬циентов корреляции). Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности.
3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии (β-коэффициенты).
4. На основе полученных результатов сделать вывод о силе связи результата с каждым из факторов.
5. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
6. Дать оценку полученного уравнения с помощью общего F-критерия Фишера.
Таблица 3 Исходные данные

№ наблюдения	Балансовая прибыль, млн. руб.	Собственные оборотные средства, млн. руб.	Курсовая цена акции, руб.
1	107	1011	92
2	102	799	83
3	107	995	95
4	122	1243	124
5	108	1507	96
6	108	947	106
7	97	1015	70
8	109	1169	97
9	101	1051	76
10	116	1372	112
11	113	1463	113
12	112	684	109
13	106	1251	91
14	111	1376	95
15	113	1193	115
16	122	1386	114
17	118	1631	133
18	119	1735	116
19	102	1181	85
20	100	922	91
21	103	1281	82
22	113	1333	105
23	124	1632	124
24	95	635	70
25	102	949	84
26	112	788	106
27	124	1728	128
28	116	1773	105
29	118	1679	121
30	100	1085	79
31	99	1214	82
32	107	1422	80
33	87	523	37
34	109	1025	101
35	106	1083	98
36	113	1466	98
37	123	1642	134
38	82	387	39
39	104	704	88
40	112	1177	108
41	116	1792	112
42	106	2072	80
43	120	1178	120
44	105	1304	88
45	114	1308	104
46	107	1416	94
47	115	1185	107
48	96	1220	82
49	104	1311	84
50	108	1288	101
51	102	918	98
52	102	809	89
53	120	1188	118
54	106	1394	90
55	114	1435	123
56	112	1514	107
57	112	1577	97
58	122	1579	126
59	122	1210	147
60	108	1448	88
61	114	1468	111
62	113	1661	121
63	108	989	104
64	102	1007	63
65	112	1030	99
66	113	1099	114
67	110	1197	99
68	107	1386	94
69	117	1498	124
70	120	1672	117
71	93	484	64
72	89	1060	52
73	118	1612	114
74	103	1120	78
75	98	947	85
76	95	1102	57
77	106	1302	98
78	123	1477	119
79	110	820	94
80	104	1231	94

Решение

Задание № 3.
На основе данных, соответствующих Вашему варианту провести идентификацию модели с помощью необходимого и достаточного условия идентификации.
Эконометрическая модель содержит три уравнения. Количество эндогенных переменных (Y), экзогенных переменных (X) и вид уравнения определяются вариантом контрольной работы (таблицы 1 и 2 Приложения Б).
Решение

Задание № 4.
Па основе данных, соответствующих Вашему варианту, требуется:
1. Проанализировать автокорреляцию уровней временного ряда, выявить и охарактеризовать его структуру.
2. Построить аддитивную и мультипликативную модель временного ряда, характеризующую зависимость уровней ряда от времени.
3. На основе лучшей модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.

№	Год	Квартал	Объем производства продукции, млн. руб.
1	2000	1	1065
2		2	851
3		3	531
4		4	922
5	2001	1	1095
6		2	986
7		3	822
8		4	1137
9	2002	1	1301
10		2	1038
11		3	780
12		4	1435

Решение

Вы можете убедиться в качестве данной работы. Часть контрольной представлена ниже:

Дисциплина	Экономические
Тип работы	Контрольные
Количество страниц	27
Год сдачи	2019
Номер работы	2864

Эконометрика вариант 1 (4 задачи) – Решение

О работе

Содержание

Пополнить счет