Эконометрика Вариант 5 (4 задания) – Решение

Содержание

1. Парная регрессия и корреляция
Задача 1. Парная регрессия
Требуется:
1. Для характеристики y от x построить следующие модели:
— линейную,
— экспоненциальную,
— гиперболическую.
2. Оценить каждую модель, определив:
— индекс корреляции,
— коэффициент детерминации,
— F-критерий Фишера.
3. Составить сводную таблицу вычислений, выбрать лучшую модель, дать интерпретацию рассчитанных характеристик.
4. По лучшей модели рассчитать прогнозные значения результативного признака, если прогнозное значение фактора увеличится на 10 % относительно его среднего уровня.
5. На графике отобразить диаграмму рассеяния, график лучшей модельной кривой и прогнозное значение.

Вариант 5.
х - энерговооруженность (кВт),
у - производительность труда (тыс. руб.).

2. Множественная регрессия и корреляция
Задача 2. Изучается зависимость результирующего показателя от факторов и . Требуется (для всех вариантов):
1. Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат.
2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их.
3. С помощью -критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации .
4. С помощью частных -критериев Фишера и t-статистики Стьюдента оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора после и фактора после .
5. По возможности составить уравнение линейной парной регрессии , оставив лишь один значащий фактор.

Таблица 1 (для вариантов 1-10).
Обозначения и наименование показателей
производственно-хозяйственной деятельности предприятий

Вариант 5

3. Системы эконометрических уравнений
Задача 3. Даны системы эконометрических уравнений.
Требуется
1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели,
2. Определите метод оценки параметров модели,
3. Запишите в общем виде приведенную форму модели.

Вариант 5
Модель денежного и товарного рынков:

где – процентные ставки; – реальный ВВП; – денежная масса; – внутренние инвестиции; – реальные государственные расходы.

4. Временные ряды
Задача 4. Имеются условные данные об изменении результирующего показателя для соответствующих моментов (уровней) времени t.
Требуется:
1. Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний,
2. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов),
3. Сделать прогноз на 2 уровня вперед.

Вариант 5
t - годы; yt- доходы от реализации продукции

Вы можете убедиться в качестве данной работы. Часть контрольной представлена ниже: