АКЦИЯ!
Купи готовую работу
и получи 100 р. на счет
Содержание
Введение………………………………………………………………………………...5
1 Задание…………………………………………..……………………………..….......7
2 Краткое описание задачи «Портфель ценных бумаг»..………….………...............9
3 Модели задачи о максимальном потоке и их применение в экономике………...14
4 Расчетная часть………………………………………………………………...…....18
Заключение……….……………………..……………………………………..............28
Список используемых источников………..………………………..…………..…....30
1 Задание
Таблица 1 – Исходные данные для варианта
|
Периоды времени t |
Капитал К (тыс. ед.) |
Коэффициент (% от К) |
||
|
b1 |
b2 |
b3 |
||
|
7, 8, 9, 10, 11 |
700 |
45 |
25 |
30 |
Таблица 2– Исходные данные о доходности ценных бумаг для варианта 3
|
Период време- ни t |
Доходность |
|||||
|
r1(t)
|
r2(t) |
r3(t) |
r4(t) |
r5(t) |
r6(t) |
|
|
7 |
0,07 |
0,05 |
0,7 |
0,1 |
2,5 |
2,0 |
|
8 |
0,12 |
0,12 |
0,4 |
0,6 |
-1,5 |
-2,0 |
|
9 |
0,06 |
0,07 |
0,2 |
0,2 |
3,5 |
0,5 |
|
10 |
0,11 |
0,13 |
0,5 |
0,4 |
-0,5 |
3,5 |
|
11 |
0,07 |
0,08 |
0,6 |
0,0 |
2,0 |
-1,0 |
1. Согласно заданному преподавателем варианту определить по табл. 1 величину наличного капитала К, значения коэффициентов bi , ![portfel-cennyh-bumag-kursovaya--reshenie2.[1]](/writable/files/rfm_source/8oktober2019/portfel-cennyh-bumag-kursovaya--reshenie2.%5B1%5D.png)
, анализируемые периоды времени t. Для заданных периодов времени t из табл. 2 выбрать данные о доходности ценных бумаг rj(t),
2. Составить задачу оптимизации в соответствии с моделью 1 и найти оптимальное решение x*, E*=E(x*).
3. Составить задачу оптимизации в соответствии с моделью 2 и найти оптимальное решение x*, E*=E(x*).
4. Составить задачу оптимизации в соответствии с моделью 3. Задаться средним ожидаемым доходом R и найти оптимальное решение x*, V*=V(x*).
5. Записать полученные результаты в сводную таблицу следующего вида.
|
Тип модели |
x1* |
x2* |
. . . |
x6* |
E(x*) |
V(x*) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Сравнить полученные решения по величине ожидаемого дохода и величине инвестиционного риска.
6. Сделать выводы по результатам всех расчетов, сформулировать рекомендации по формированию оптимального портфеля ценных бумаг.
Вы можете убедиться в качестве данной работы. Часть курсовой представлена ниже:
