Рынок ценных бумаг Вариант 5 – Решение задач

Содержание

Вариант 5

Задача 5.
Коммерческий банк предлагает сберегательные сертификаты номиналом 500000 со сроком погашения через 5 лет и ставкой доходности 50% годовых. Банк обязуется выплатить через 5 лет сумму в 2,5 млн. руб.
Проведите анализ эффективности данной операции для вкладчика.
Решение

Задача 9.
Стоимость акции "Ш" на конец текущего года составила 22,00. Ожидается, что в течение следующих 5 лет будут осуществлены следующие дивидендные
выплаты.

Определите цену, по которой акция может быть продана в конце 5-го года, если норма доходности равна: а) 10%; б) 15%.
Решение

Задача 13.
Имеются следующие данные о риске и доходности акций А, В и С.

Сформируйте оптимальный портфель при условии, что максимально допустимый риск для инвестора не должен превышать 14%.
Решение

Задача 20.
Вы являетесь менеджером пенсионного фонда, который должен будет выплатить своим клиентам 1000000,00 через 10 лет. В настоящее время на рынке имеются только два вида финансовых инструментов: бескупонная облигация со сроком погашения через 5 лет и 100-летняя облигация со ставкой купона 5% годовых. Рыночная ставка равна 5%.
В каких пропорциях вы распределите имеющиеся средства между данными инструментами, чтобы хеджировать обязательство фонда?
(Подсказка: дюрация портфеля равна средней взвешенной из дюраций входящих в него активов).
Решение

Задача 24.
Брокер Н (см. условие предыдущей задачи) заметил, что спрос вырос и повысил цену на свой портфель с 60 до 75,00.
а) Приостановит ли свои действия инвестор после повышения цены?
б) Что он должен предпринять, чтобы по-прежнему извлекать арбитражную прибыль?
в) До какого уровня брокер Н должен был бы повысить свою цену, чтобы на рынке исчезла возможность арбитража?
Решение

Вы можете убедиться в качестве данной работы. Часть контрольной представлена ниже: