Тесты и задачи на котировки – Решение

Содержание

1. Котировка фьючерсного контракта на японскую йену 0,7618 означает:

2. Котировка фьючерсного контракта на облигации Казначейства США 88-10 означают:

3. Котировка контракта на индекс S&P 500 составляет 341,90, мультипликатор равен 500 долл., первоначальная маржа - 1500 долл. Определите показатель левериджа.

4. Котировка контракта на 10-летние ноты Казначейства США составляет 89-30, единица контракта 100 тыс. долл., первоначальная маржа - 2000 долл. Определите показатель левериджа.

5. В условиях повышения курса доллара к швейцарскому франку котировка фьючерсного контракта на швейцарский франк:

6. Хеджируя от падения курса валюты платежа своего экспортного контракта, американский поставщик должен:

7. Фьючерсный контракт на индекс S&P 500 был продан по котировке 350,70. Мультипликатор этого контракта составляет 500 долл. Расчетная котировка этого дня составила 342,55. Что произойдет со счетом данного участника?

8. Спекулянт дал поручение брокеру купить 1 фьючерсный контракт на 3-х месячный евродолларовый депозит, переведя на свой счет необходимую маржу в размере 2000 долл. Брокер выполнил приказ по котировке 91,37. Что произойдет со счетом, если расчетная котировка этого дня составила 90,67. При расчете принять во внимание, что единица контракта 1 млн. долл.

9. 15 июня английская фирма подписала контракт на покупку у американского производителя компьютера по цене 610000 долл. с платежом 15 ноября. Спот курс составляет 1,18, декабрьский фьючерсный контракт котируется по 1,2. Опасаясь падения курса фунта стерлингов, компания хеджирует свою закупку. Определите, что необходимо сделать хеджеру, имея в виду, что единица фьючерсного котнракта 62500 фунтов стерлингов.
Каков будет результат, если в середине ноября спот курс составляет 1,156, а хедж закрывается по котировке 1,16.

10. Компания предполагает осуществить заем в размере 10 млн. долл. в марте этого года. Сейчас январь, банк гарантировал предоставление займа в марте на условиях +1% к ставке LIBOR, которая на данный момент составляет 8,375%. Опасаясь возможного роста ставок, компания решает хеджировать с помощью фьючерсного контракта на евродолларовый депозит (единица контракта - 1 млн. руб.). Текущая котировка мартовского контракта составляет 91,82.
Определите, что нужно сделать для хеджирования, и каков будет результат, если в марте ставка LIBOR составила 9%, а хедж был закрыт по 91,00.

Вы можете убедиться в качестве данной работы: